当前位置:首页 » 新波浪理论 » 正文

波浪理论26:交易信号

3142 人参与  2017年01月21日 08:27  分类 : 新波浪理论  点这评论

波浪理论26:交易信号

依据交易信号在价格图表中产生的相对位置,我们可以把交易信号分为两种,一种是突破式交易信号,以突破某个技术位为特征;一种是拐点式交易信号,以在价格拐点后产生为特征,如下图:

 blob.png

浪形形态为我们寻找交易信号,提供了理论依据。技术性调整结束

拐点产生后的价格强势波动,是 1号开仓点或加仓点,是拐点式信号;2号开仓点或加仓点位于技术性调整后,价格向上突破前高或向下突破前低那个位置,是突破式信号。一般说来,价格处于上涨或下跌趋势运动过程中,拐点式信号和突破式信号都可采用,如果价格处于“O”浪调整中,则应用突破式信号为主;如果价格在技术性调整中,在特定的技术条件下,可以考虑采用拐点式信号捕捉价格底部“V”反转后的行情。

图例一:

 blob.png

图例二:

 blob.png

混沌系统的一个重要特征是“蝴蝶效应”——对初始条件的敏感依赖。初始条件的微小差异,会引起结果的巨大变化,这是混沌系统的昀重要特征。这个特征在价格混沌运动中的体现是,在价格处于一个稳定状态时,一次微小的价格波动很可能会引发价格发生趋势行走的巨大变化。我们把在一定的趋势分形结构和基本分形结构下,在特定的时机,引发价格发生趋势行走变化的那次价格波动,称为价格运动的敏感初条件。敏感初条件的定义,给交易信号赋予了科学的内涵。根据定义,价格运动的敏感初条件包含四个方面的内容:特定的趋势分形结构、特定的基本分形结构、恰到好处的时间周期、一次敏感的价格波动。投资者分析交易信号时,分析的内容就包括趋势分形、基本分形、时间周期、敏感的价格波动等四个方面。

交易信号的分析,要从趋势分形结构、基本分形结构、时间周期和一次特定的价格波动入手,因此交易信号的分析判断是一个综合的过程。趋势分形结构包括循环模式和推动模式两种,循环模式有“○”循环和“V”循环,其中带有“○”浪的“○”循环是昀常见的;基本分形结构有四种,波、波元、浪形和浪组,这四种结构在我们的投资分析中有着同等重要的意义,但其使用角度和重点各自不同;时间周期是一个很重要的分析参数,任何一波大行情,都不会盲目发动,需要充分酝酿和准备。价格运动中,“时间”有丰富的市场内涵,经过一定的时间段,在特定的时间点上,往往会成为多空博弈的焦点,是多空力量角逐的生死里程碑。那么,在特定的趋势分形、基本分形和一定的时间周期下,多空双方的博弈就会激烈而敏感,昀终胜利的一方将很可能引领价格朝向一个新的趋势行走,从而产生一波或大或小的行情。在时间周期的敏感点,多空博弈产生的价格波动,值得我们密切关注,我们把这种在特定的趋势分形和基本分形下,在敏感的时间周期发生的强势波动称为发生信号。发生信号与交易信号是两个不同的概念,交易信号是趋势分形、基本分形、时间周期、发生信号相互融合的一个整体。

现在我们运用概率学原理来进行一次推证,看看投资者分析判断交易信号的准确率有多高。从实盘交易的角度,可以把投资者的投资行为分为三类,第一类是以捕捉分界点为目的,其目标为捕捉昀高级别的主趋势行情(第一类行情);第二类是以捕捉拐点为目的,其目标是捕捉次级级别,主趋势行情中的次级趋势行情(第二类行情);第三类是捕捉行情短暂的强势波动,进行快进、快出的短炒操作。

现在我们以:

L——代表第一类操作成功;P(L)——指第一类操作成功的概率;

M—代表第二类操作成功;P(M)——指第二类操作成功的概率;

S——代表第三类操作成功;P(S)——指第三类操作成功的概率。

我们以 A、B、C、D,来表示进行价格波动敏感初条件的四项内容:

A——趋势分形分析正确;P(A)——趋势分形分析正确的概率;

B——基本分形分析正确;P(B)——基本分形分析正确的概率;C——时间周期分析正确;P(C)——时间周期分析正确的概率;D——发生信号分析正确;P(D)——发生信号分析正确的概率。在这里 A、B、C、D是四个两两相互独立的事件,因为其中任何一项内容的分析都不会对其它分析造成影响。推论一:第一类操作成功 L交易信号的分析应该包含 A、B、C、D四项内容,也就是说,我们必须在趋势分形、基本分形、时间周期、发生信号都分析正确的情况下,才会正确捕捉到趋势逆转的分界点。推论一的数学表达式为:L=ABCD(事件 A交事件 B交事件 C交事件D,下同)。推论二:第二类操作成功 M交易信号分析应该包含 B、C、D三项内容,也就是说,我们必须在基本分形、时间周期、发生信号都分析正确的情况下,才会正确捕捉到次级趋势的拐点。推论二的数学表达式为:M=BCD。推论三:第三类操作成功 S敏感初条件分析应该包括 C、D两项内容,也就是说,我们必须在时间周期、发生信号都分析正确的情况下,才会正确捕捉到短炒的操作点。推论三的数学表达式为:S=CD.

现在来做一个假设,假定我们对趋势分形、基本分形、时间周期、发生信号的判定,其准确率就象投掷一枚硬币,每次投掷是否出现正面的概率为 50%,数学表达式为:

P(A)=50%;P(B)=50%;P(C)=50%;P(D)=50%。根据独立事件的定义和性质,我们可以推证:第一类操作成功的概率为:

P(L)=P(A)P(B)P(C)P(D)=50%×50%×50%×50%=6.25%;

第二类操作成功的概率为:

P(M)= P(B)P(C)P(D)= 50%×50%×50%=12.5%;

第三类操作成功的概率为:

P(S)= P(C)P(D)= 50%×50%=25%。

对比分析 P(L)、P(M)、 P(S)数据,我们可以得出以下结论:

1、使用同一种分析方法的情况下,交易信号各项内容的相对独立性,会使我们对行情捕捉的准确率降低;分析的内容越多,所依据的信息越杂,反而会使我们对交易信号分析的准确率变得更低;

2、使用同一种分析方法的情况下,从理论上讲,由于高级别行情交易信号分析的内容,比低级别行情的更多,所以捕捉高级别行情的准确率往往比捕捉低级别行情的准确率更低。

上述分析,没有考虑投资者的交易次数,从表面上看频繁短炒的成功率似乎比第一类和第二类交易都高,但实际情况是不是这样呢?我们再计算一下。

假设一个投资者,通过一定的分析和操作手段,其每次短炒操作的成功率为 50%,相应地,失败率为 50%,即 P(S)=50%、P(S)=50%,在考虑操作成本的情况下,假设其盈利和亏损的空间相同,这位操作者想要在短炒交易中不亏损,就必须使自己的操作正确率达到 60%以上,也就是 10次交易中,至少有 6次盈利。现在我们根据伯努力定理,来推证一下这位投资者在 10次操作中 6次盈利的概率是多大。

伯努力方程:b(6,10,0.5)=20%,也就是说这位投资者想要在 10次操作中,进行保本操作的概率是 20%。

如果是 20次操作中 12次正确呢?伯努力方程:b(12,20,0.5)=12%。不难看出,对于同概率事件,如果频繁交易,其操作成功的概率同

样会降低。因此,在投资活动中,一个投资者的单次操作的成功率较高,并不等于他在长期的投资活动中,就一定能盈利;另外,通过上述分析,我们也可以看出,市场机会是分层次的,投资者应该有长远的眼光和目标,无论使用何种时间周期的图表(实时走势图、分时图、日 K线图、周 K线图等等)作为交易的依据,都应以捕捉第一类行情为主要目的,减少操作次数,尽量提高交易正确时的盈利空间,从而实现自己的投资目标。



来源:远方财经,转载请保留出处和链接!

本文链接:http://www.yuanfangcaijing.com/post/28631.html

本文标签:

<< 上一篇 下一篇 >>

  • 评论(0)
  • 赞助本站

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

相关文章

|远方财经 |联系我们 |

  • 谈股论金 |英强开讲 |股市聊聊吧 |廖英强博客 |张清华博客 |魏宁海博客 |李大霄博客 |股轩讲堂 |操盘必读 |概念题材 |技术指标

    远方财经© 版权所有!